应学校“科学家讲坛”邀请，中国科学院院士、中国科学院严加安院士来公司访问，并为公司师生带来精彩报告，欢迎全校师生参加。

报告人：严加安 院士

报告题目：随机分析与金融数学

报告时间：7月8日（星期四）下午14:00

报告地点：一校区活动中心 2 楼 214

主办单位：人事处 

承办单位：002资讯网、数学研究中心

报告人简介：

严加安，概率论与随机分析专家，中国科学院院士，中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所研究员、博士生导师。

严加安院士建立了局部鞅分解引理，为研究随机积分提供了简单途径给出了一类可积随机变量凸集的刻画；给出了可积随机变量空间中的一类凸集的刻画，该结果导致了半鞅刻画定理证明中的一个关键引理的简单证明，而且成了金融数学中研究“资产定价基本定理”的一个很有用的工具，被文献称为“Yan定理”或“Kreps—Yan定理”；建立了局部鞅分解引理（被文献称为“局部鞅基本定理”）和给出了随机积分的“初等”定义，简化了已有结果的证明；推广了无穷维分析中的Gross定理和Minlos定理；首次给出了白噪声泛函Fourier变换的严格定义；提出的白噪声分析数学框架被称为“Meyer—Yan空间”；与Kondratiev等合作完善了无穷维非高斯分析的数学框架；在金融数学研究中为克服流行的“套利定价理论”依赖计价单位选取的不合理性，提出了一种基于客观概率和不依赖于计价单位的框架，并与合作者澄清了套利定价理论中的若干基本概念和结果。

严加安院士曾先后获得中国科学院科技进步二等奖、中国科学院自然科学一等奖、国家自然科学二等奖、第四届国家优秀图书奖提名奖等诸多奖项。

报告摘要：

在这次演讲中，报告人将介绍我对概率论、随机分析和金融数学的一些贡献，包括局部鞅分解基本引理、指数鞅的一致可积性准则、本性下界和条件期望运算的可交换性、转移函数的密度公式、无穷维随机分析、Kreps-Yan 定理、金融数学中的资产定价基本定理和风险度量。