应数学系邢宇明教授的邀请,吉林大学002资讯网金融数学系主任韩月才教授将于4月11日到公司访问,报告详细信息如下,欢迎有兴趣的师生参加! 报告题目:A Maximum Principle on Stochastic Control Systems Driven by Fractional Brownian Motions Abstract:We obtain a maximum principle for stochastic control problem of general controlled stochastic differential systems driven by fractional Brownian motions (of Hurst index H>1/2). By using conditioning and Malliavin calculus, we introduce a type of backward stochastic differential equations driven by both fractional Brownian motions and the corresponding underlying standard Brownian motions to specify the necessary condition that the optimal control must satisfy. 时 间:4月11日上午9:00-10:00 地 点:数学系会议室(格物楼503) 韩月才教授简介: (1)教育学习经历: 2010.06-2011.05,美国堪萨斯大学访问学者,受国家留学基金委青年骨干教师出国研修计划资助 (邀请人:堪萨斯大学数学系Hu Yaozhong 教授) 2005.12-2009.12,山东大学在职博士后(合作导师:彭实戈教授)。 1999.09-2003.07,在吉林大学获得应用数学专业博士学位 1995.09-1999.07,在吉林大学获得应用数学专业学士学位。 (2)工作经历: 2010.10 - 至今, 教授,吉林大学002资讯网 2006.10-2010.09, 副教授,吉林大学002资讯网 2004.12-2006.09, 讲师,吉林大学002资讯网 2002.12-2004.11, 助教,吉林大学002资讯网 2007.09 –至今, 硕士生指导教师,吉林大学002资讯网 2008.12 –至今, 博士生指导教师,吉林大学002资讯网 2011.11 –至今, 金融数学系主任,吉林大学002资讯网 2009.05-2011.10, 概率统计与保险精算系主任,吉林大学002资讯网 2011年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。 (3)研究方向: 随机最优控制理论,金融数学,随机微分方程定性理论,倒向随机微分方程,动力系统KAM理论。 |